Les débuts de l'équipe de football d'Espagne furent quelque peu chaotiques. En 1920, joua sa première compétition internationale, les Jeux Olympiques. Leur premier match fut contre le Danemark, et la jeune équipe d'Espagne remporta le match 1-0. Les espagnoles réalisèrent un très bon tournois et remportèrent la médaille d'argent, leur première médaille. L'or fut remporté par la Belgique.
En 1921, l'Espagne joua son premier match à domicile, dans la ville de Bilbao. La rencontre opposa les Espagnoles aux Belges pour la revanche de la finale des J.O de 1920....et l'Espagne remporta le match 2-0. En 1929, la Furia fut la première équipe (non anglaise) à battre l'Angleterre, le match se déroula à Madrid.
Partir en bateau jusqu'en Uruguay est un long et dangereux voyage, ce qui explique le refus de l'Espagne de participer à la première Coupe du Monde sur le continent Sud Américain. Cependant, les espagnoles n'eurent pas à aller bien loin pour l'édition de 1934, qui se déroulait en Italie. L'Espagne alla jusqu'en quart de finale mais furent éliminés 1-0 par l'organisateur de la compétition.
La Guerre Civile espagnole, puis la Seconde Guerre Mondiale, il faudra finalement attendre 1950 pour voir le retour de la Furia sur la scène internationale pour la Coupe du Monde au Brésil. L'équipe remporta tous ses matches de poule contre les USA, le Chili et l'Angleterre. Malgré un très bon début, l'Espagne ne put qu'obtenir qu'une petite 4e place, ce qui est, encore à ce jour, le meilleur résultat de l'Espagne en Coupe du Monde !
En revanche, les espagnols ne se qualifièrent pas pour les 2 suivantes éditions de la Coupe du Monde. De plus, et malgré le fait qu'ils se soient qualifiés pour la phase finale de l'Euro 1960, les co-équipiers de Di Stefano refusèrent de voyager jusqu'en URSS pour jouer le quart de finale – ils avaient battu la Pologne 7-2 en huitième de finale – et la Furia fut logiquement éliminée du tournois.
